20 часовой уникальный обучающий онлайн-курс Сергея Елисеева по новой программе. Автор — один из опытных опционных трейдеров, управляющий и руководитель команды LAFT (проект Option-lab).
Все слушатели курса:
Приобретут практические навыки успешной торговли опционами
Получат разработки опционной стратегии в реальных рыночных условиях
Научаться определять риски и составлять торговый план
Научатся использовать торгово-аналитический терминал Option-lab Trade
Программа обучения «Системная торговля опционами» в развернутом виде:
Тема 1. Торговля опционами. Начало
Основные термины опционной торговли
Участники рынка опционов
История торговли опционами
Модели ценообразования опционов
Тема 2. Кривые волатильности и греки опционов
Волатильность
Форма кривых волатильности
Динамика изменения кривых волатильности
Дельта – рыночный риск
Гамма – изменение рыночного риска
Вега – риск изменения волатильности
Тета – скорость временного распада
Основные заблуждения
Тема 3. Направленные стратегии
Голые покупки и продажи опционов
Эффективные продажи опционов
Хеджирование
Вертикальные спреды
Преимущества и управление
Ратио спреды, выбор и управление
Обратные ратио спреды
Практика выбора и торговли
Тема 4. Рыночно "нейтральные" стратегии
Стреддл, стренгл. Принципы построения, риски торговли.
Ловушка волатильности, продажа времени
Динамическое дельта хеджирование
Железный кондор, преимущества и недостатки
Бабочки, способы построения, практика торговли
Эффективная торговля бабочками
Тема 5. Option-lab, практика анализа и торговли
Интерфейс, установки, модули
Использование аналитических возможностей Option-lab
Торговые счета, аналитика и история
Торговля целыми опционными стратегиями в Option-lab
Торговля волатильностью
Роботы хеджирования
Тема 6. Основы системной торговли опционами
Управление опционными стратегиями
Принципы управления
Требования к управлению
Методы управления
Риски управления опционными стратегиями
Money менеджмент в опционной торговле
Эффект размера торгового счета
Основной актив трейдера
Управление риском
Тема 7. Разработка торгового плана
Параметры торгового плана
Рыночные сценарии, оценка. Черный лебедь
Практика разработки торгового плана
Корректировка торгового плана
Скрытые риски
Стресс тест торгового плана
Тема 8. Боевые опционные стратегии Forts
Разбор торговых планов
Основные рабочие стратегии
Эффективное управление опционными стратегиями
Торговые условия
Системный выбор стратегии
Требования ликвидности
Риск и доходность стратегии
Анализ кривых волатильности и открытого интереса OI
Тема 9. Календарные опционные стратегии. Арбитраж
Календарный спред
Обратный календарный спред
Риск и доходность календарной стратегии
Эффективная торговля календарными стратегиями
Сложные календарные стратегии
Дельта вега нейтральная стратегия
Арбитражные стратегии на опционах
